Moving Average - MA BREAKING DOWN Moving Average - MA Als SMA-Beispiel betrachten Sie eine Sicherheit mit den folgenden Schlusskursen über 15 Tage: Woche 1 (5 Tage) 20, 22, 24, 25, 23 Woche 2 (5 Tage) 26, 28, 26, 29, 27 Woche 3 (5 Tage) 28, 30, 27, 29, 28 Ein 10-Tage-MA würde die Schlusskurse für die ersten 10 Tage als ersten Datenpunkt ausgleichen. Der nächste Datenpunkt würde den frühesten Preis fallen lassen, den Preis am Tag 11 hinzufügen und den Durchschnitt nehmen, und so weiter wie unten gezeigt. Wie bereits erwähnt, verbleiben MAs die derzeitige Preisaktion, weil sie auf vergangenen Preisen basieren, je länger der Zeitraum für die MA ist, desto größer ist die Verzögerung. So wird ein 200-Tage-MA ein viel größeres Maß an Verzögerung haben als ein 20-Tage-MA, weil es Preise für die letzten 200 Tage enthält. Die Länge der MA zu verwenden hängt von den Handelszielen ab, wobei kürzere MAs für kurzfristige Handels - und längerfristige MAs für langfristige Investoren besser geeignet sind. Die 200-Tage-MA ist weithin gefolgt von Investoren und Händlern, mit Pausen über und unter diesem gleitenden Durchschnitt als wichtige Handelssignale. MAs vermitteln auch eigene Handelssignale, oder wenn zwei Durchschnitte kreuzen. Eine aufsteigende MA zeigt an, dass die Sicherheit in einem Aufwärtstrend ist. Während eine abnehmende MA anzeigt, dass es sich in einem Abwärtstrend befindet. Ebenso wird die Aufwärtsbewegung mit einem bullish Crossover bestätigt. Die auftritt, wenn ein kurzfristiges MA über einen längerfristigen MA kreuzt. Abwärts-Impuls wird mit einem bärigen Crossover bestätigt, der auftritt, wenn ein kurzfristiger MA unterhalb eines längerfristigen MA. Moving Averages: Strategies 13 von Casey Murphy. Senior Analyst ChartAdvisor Verschiedene Investoren verwenden gleitende Durchschnitte aus verschiedenen Gründen. Einige verwenden sie als ihr primäres analytisches Werkzeug, während andere sie einfach als Vertrauensbauer verwenden, um ihre Investitionsentscheidungen zu sichern. In diesem Abschnitt, gut präsentieren ein paar verschiedene Arten von Strategien - Einbeziehung in Ihre Trading-Stil ist bis zu Ihnen Crossovers Ein Crossover ist die grundlegendste Art von Signal und ist bei vielen Händlern bevorzugt, weil es alle Emotionen entfernt. Die grundlegendste Art von Crossover ist, wenn der Preis eines Vermögenswertes von einer Seite eines gleitenden Durchschnitts bewegt und schließt auf der anderen. Preisübergänge werden von Händlern verwendet, um Verschiebungen in der Dynamik zu identifizieren und können als Basiseintrags - oder Ausstiegsstrategie verwendet werden. Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, kann ein Kreuz unter einem gleitenden Durchschnitt den Beginn eines Abwärtstrends signalisieren und würde wahrscheinlich von den Händlern als Signal verwendet werden, um bestehende Longpositionen auszuschließen. Umgekehrt kann eine Nähe über einem gleitenden Durchschnitt von unten den Beginn eines neuen Aufwärtstrends vorschlagen. Die zweite Art der Crossover tritt auf, wenn ein kurzfristiger Durchschnitt einen langfristigen Durchschnitt durchquert. Dieses Signal wird von Händlern verwendet, um zu ermitteln, dass sich die Dynamik in einer Richtung verschiebt und dass sich eine starke Bewegung wahrscheinlich annähert. Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn der kurzfristige Mittelwert über dem Langzeitdurchschnitt liegt, während ein Verkaufssignal durch einen kurzfristigen Durchschnittsübergang unterhalb eines langfristigen Durchschnitts ausgelöst wird. Wie Sie aus der folgenden Tabelle sehen können, ist dieses Signal sehr objektiv, weshalb es so beliebt ist. Triple Crossover und das Moving Average Ribbon Zusätzliche gleitende Durchschnitte können dem Diagramm hinzugefügt werden, um die Gültigkeit des Signals zu erhöhen. Viele Händler werden die Fünf-, 10- und 20-Tage-Gruppendurchschnitte auf ein Diagramm platzieren und warten, bis der Fünf-Tage-Durchschnitt durch die anderen übergeht, ist dies in der Regel das primäre Kaufzeichen. Warten auf den 10-Tage-Durchschnitt über den 20-Tage-Durchschnitt zu überqueren wird oft als Bestätigung verwendet, eine Taktik, die oft die Anzahl der falschen Signale reduziert. Die Erhöhung der Anzahl der gleitenden Durchschnitte, wie sie in der Triple-Crossover-Methode gesehen wird, ist eine der besten Möglichkeiten, um die Stärke eines Trends zu beurteilen und die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Trend fortsetzen wird. Das ist die Frage: Was würde passieren, wenn man sich bewegte Durchschnitte hinzufügt Manche Leute argumentieren, dass wenn ein gleitender Durchschnitt nützlich ist, dann müssen 10 oder mehr noch besser sein. Dies führt uns zu einer Technik, die als das gleitende durchschnittliche Band bekannt ist. Wie Sie aus der folgenden Tabelle sehen können, werden viele gleitende Durchschnitte auf das gleiche Diagramm gelegt und werden verwendet, um die Stärke des aktuellen Trends zu beurteilen. Wenn alle gleitenden Mittelwerte sich in die gleiche Richtung bewegen, wird der Trend stark sein. Umkehrungen werden bestätigt, wenn die Durchschnitte kreuzen und in die entgegengesetzte Richtung gehen. Die Reaktionsfähigkeit auf sich ändernde Bedingungen entfällt auf die Anzahl der Zeiträume, die in den gleitenden Durchschnitten verwendet werden. Je kürzer die in den Berechnungen verwendeten Zeiträume sind, desto empfindlicher ist der Durchschnitt auf leichte Preisänderungen. Eines der häufigsten Bänder beginnt mit einem 50-tägigen gleitenden Durchschnitt und fügt Mittelwerte in 10-tägigen Schritten bis zum letzten Durchschnitt von 200 hinzu. Diese Art von Durchschnitt ist gut, um langfristige Trendsreversals zu identifizieren. Filter Ein Filter ist eine Technik, die in der technischen Analyse verwendet wird, um das Vertrauen zu einem bestimmten Handel zu erhöhen. Zum Beispiel können viele Investoren wählen, bis eine Sicherheit über einen gleitenden Durchschnitt hinausragt und mindestens 10 über dem Durchschnitt liegt, bevor sie einen Auftrag vergeben. Dies ist ein Versuch, um sicherzustellen, dass die Crossover gültig ist und die Anzahl der falschen Signale zu reduzieren. Der Nachteil über die Vermeidung von Filtern zu viel ist, dass einige der Gewinn aufgegeben wird und es könnte dazu führen, dass das Gefühl, wie Sie das Boot verpasst. Diese negativen Gefühle werden im Laufe der Zeit abnehmen, da Sie ständig die Kriterien für Ihren Filter anpassen. Es gibt keine festgelegten Regeln oder Sachen, um heraus zu achten, wenn das Filtern sein einfach ein zusätzliches Werkzeug, das Ihnen erlaubt, mit Vertrauen zu investieren. Moving Average Envelope Eine andere Strategie, die die Verwendung von gleitenden Durchschnitten beinhaltet, wird als Umschlag bezeichnet. Diese Strategie beinhaltet das Plotten von zwei Bands um einen gleitenden Durchschnitt, gestaffelt um einen bestimmten Prozentsatz. Zum Beispiel, in der Tabelle unten, wird ein 5 Umschlag um einen 25-Tage gleitenden Durchschnitt platziert. Händler werden diese Bands sehen, um zu sehen, ob sie als starke Bereiche der Unterstützung oder des Widerstands fungieren. Beachten Sie, wie die Bewegung oft die Richtung nach dem Annähern einer der Ebenen umkehrt. Ein Preis über die Band hinaus kann eine Periode der Erschöpfung signalisieren, und die Händler werden auf eine Umkehrung in Richtung des Mitteldurchschnitts achten. Wiederholen Channel Breakouts mit Moving Average Filters Der Trend ist dein Freund. Wersquove hörte alles. Im Nachhinein scheint es fast zu einfach zu sein. Kaufen Sie vor einem verlängerten Aufwärtstrend und fahren Sie einfach auf dem Weg nach oben. Der Trend kann so sauber aussehen, wenn er in der Zeit ndash zurückschaut, dass wir uns in der Lage sind, die Kraft hinter der Bullishness zu hinterfragen, die den Preis noch weiter treibt. In Wirklichkeit ist ndash, das diese Bewegungen fängt, viel schwieriger als auf den ersten Blick. Bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der Preis angefangen hat, fangen wir an, ob der Zug bereits den Bahnhof verlassen hat, wenn es zu spät ist, um unser Geld auf die Linie zu setzen, in einer Erwartung dieses riesigen Anfangsfortzugs. Wenn der Preis, zufällig, zurückgezogen wurde, fragten wir, ob der ursprüngliche Umzug fälscht und nicht angefangen wird. Das sind Dächer, die Spekulanten seit Jahren konfrontiert haben. Das ist genau das, wie der Breakout-Handel getragen wurde. Händler würden beobachten, dass, da der Markt machte neue Höhen, oder neue Tiefststände ndash Preis könnte weiterhin in dieser Richtung zu handeln. Die Kunst, einen Ausbruch zu handeln, ist nur das ndash, das die hohen und niedrigen Punkte kennzeichnet, mit denen der Händler nach Preis suchen möchte, um in diese Richtung zu laufen. Es gibt zahlreiche Weisen, einen lsquonew hohen, rsquo oder ein lsquonew low. rsquo zu bezeichnen Man könnte warten, bis nur jährliche Höhen oder Tiefs (auf einer rollenden 12 Monateperiode) gemacht wurden, auf der Suche nach dem lsquocleanest, rsquo bewegt, dass ein Währungspaar macht . Allerdings könnte das eine mühsame Aufgabe sein, da jährliche Höhen und Tiefen arenrsquot sehr oft gemacht wurden und Trading-Ausbrüche in diesem Stil würde den Trader mit nur wenigen gültigen Einträgen jedes Jahr verlassen. Jedoch haben viele Händler gesucht und fanden Weisen des Handels dieses Art, während immer noch genügend lsquoentries, rsquo erhalten, um an der Strategie interessiert zu bleiben. Eine der populärsten Methoden, um dies zu tun, beinhaltet die Verwendung von Preiskanälen. Die Preiskanäle zeigen dem Trader den höchsten hohen und den niedrigsten niedrigen Wert für die letzten X-Perioden, wobei X eine variable Eingabe durch den Benutzer für die Anzahl der Kerzen oder Balken ist, um zurückzuschauen. Zum Beispiel ndash ein Preis-Kanal mit einem Eingang von 20 auf der EURUSD-Stunden-Chart zeigt uns die höchste Höhe, die erreicht wurde, und die niedrigste niedrig, die in den letzten 20 Stunden erreicht wurde. Wie Sie ndash sehen können, wie neue Tiefs ndash gemacht wird, wird der niedrigere Preiskanal entsprechend unterschreiten, was bedeutet, dass der niedrigste Tiefstwert für die letzten 20 Perioden gemacht wird. Trader nahmen diesen Indikator an, so dass, als ein neues Hoch wurde ndash sie würde lange gehen und wie neue Tiefs gemacht wurden ndash gehen kurz. Dies ist eine grundlegende Preis Kanalstrategie unter Verwendung jeder Verletzung über und unter dem 20 Zeitraum Preis Kanäle. Positionen werden geschlossen, wenn ein Gegensignal erzeugt wird (Beispiel ndash lange Position ist geschlossen, wenn der Preis einen niedrigeren Preiskanal trifft und die Strategie kurz geht). Wie Sie unten sehen können ndash beim Hinzufügen der Preiskanäle Strategie zum Diagramm ndash Lange Positionen werden auf einem Bruch des oberen Preiskanals ndash kurze Positionen geöffnet, die auf einem Treffer des niedrigeren Preiskanals geöffnet werden. Der schwierige Teil der Strategie ist, wenn der Markt Reichweite ist: Lange Positionen, die sich am Widerstand öffnen oder Short-Positionen, die bei der Unterstützung geöffnet werden, werden gestoppt, da der Preis keine neuen Höhen oder Tiefen macht. Wenn wir diese grundlegende Preiskanalstrategie auf einem Stundenplan der AUDUSD ausführen, sehen wir, was eine sehr variable Leistung gehabt hätte. In der dargestellten Eigenkapitalkurve betrachten wir ein hypothetisches Konto mit einem Ausgangssaldo von 5.000 und einer Einschätzung der Performance, die diese Strategie in der Vergangenheit angeboten hätte. Wie Sie ndash am Ende der Testphase sehen können, war die Strategie positiv (um ca. 390 oder 7,8 des anfänglichen Ausgangssaldos). Aber während der Testphase war die Leistung von ndash extrem variabel. Sie können mehrere Punkte während des Testzeitraums sehen (stündliche Daten von 8132009 in den aktuellen Zeitraum), in denen die Strategie in einer verlorenen Gesamtposition gewesen wäre. Viele Händler versuchen, den Schaden zu reduzieren, der der Strategie in reichen Gebieten vermarktet werden kann, indem sie nur Ausbrüche in Märkten ausführen, die ein längerfristiges lsquotrend. rsquo ausstellen. Es gibt wieder zahlreiche Manierismen, mit denen wir den Trend definieren können Um die Strategie zu testen ndash letrsquos Blick auf eine der grundlegenden: Die 2 Moving Average Crossover. Bei der Verwendung des 2 Moving Average Crossover als Trend-Filter würde der Fast Moving Average, der über dem Slow Moving Average liegt, eine Bullishness mit sich bringen. Unter diesen Bedingungen würden wir nur die langen Einsendungen über einen Bruch des oberen Preiskanals nehmen. Umgekehrt ndash würden wir nur kurze Positionen einnehmen, wenn der Fast Moving Average unter dem Slow Moving Average liegt und der Preis den niedrigeren Preiskanal durchdringt. Das Hinzufügen des Trendfilters half der historischen Performance unserer Breakout-Strategie. Durch die Verwendung einer Eingabe von 20 Perioden für den Fast Moving Average und eine Eingabe von 100 Perioden für die Slow Moving Average ndash können wir sehen, dass die Strategie mit dem, was scheint ein wenig mehr Konsistenz gehandelt. Während die Strategie mit dem Trendfilter nur einen moderaten Betrag erwirtschaftete (Nettogewinn auf dem Backtest mit Trend Filter liegt nun bei 470.10 oder 9.4 auf Anfangskapital), bemerken Sie, dass die Ausfallzeiten weniger heftig und unregelmäßig erscheinen Neue Aktienkurve. Aber was, wenn wir wollten, dass es einen Schritt weiter gehen Viele Händler mögen den Betrag in Gefahr auf Positionen, die sie öffnen, zu begrenzen. Dies ist sehr Standard mit Breakout Trading ndash als falsche Breakouts (Zeiten, die Preis dringt Widerstand, aber kommt wieder nach unten) kann reichlich sein. Durch das Hinzufügen eines Stop-ndash kann der Trader potenziell den Schaden der lsquofalsersquo Breakouts abschwächen, während gleichzeitig ndash die Positionen, die handelsfähig handeln, weiter laufen lassen. Durch das Hinzufügen von Stopps und Limiten kann der Trader nun sein Risiko auf einer pro-Positionsbasis berechnen, um sicherzustellen, dass das Risiko, neue Positionen zu übernehmen, durch den Betrag, den sie potenziell gewinnen könnten, angemessen kompensiert wird. Mit einem Standard-1: 2-Risiko-Reward-Verhältnis (wie es für diesen Trading Style im DailyFX Trading Course als Minimum gilt) sehen wir die Verbesserung der historischen Performance der Breakouts-Strategie. Die Strategie nutzt jetzt eine 25-Pip-Stop und ein 50-Pip-Profit-Ziel auf jeder Position, die geöffnet wird. Die Strategie gab uns nun eine höhere Gesamtleistung und produzierte einen rückversuchten Nettogewinn über 100 höher als unsere Breakout-Strategie mit einem Trendfilter und fast 200 mehr als mit einfachen Preiskanälen. Und vielleicht noch attraktiver, die Strategie rückt nun mit der Konsequenz dessen, was viele Händler suchen, um. Diese Strategie wurde für die Strategie-Trader-Plattform komplett automatisiert und steht allen Interessierten kostenlos zur Verfügung. Dies ist eine der vielen Strategien, die in den ldquoFree Trading Strategies gefunden wurden, die in den Foren von DailyFX gefunden wurden, die speziell für die Strategie Trader-Plattform entwickelt wurden. Sie sind herzlich willkommen zum Download, Test und Handel mit dieser Strategie sowie viele andere. Bitte folgen Sie den Links unten für weitere Informationen: DailyFX Trading Strategies: Free Trading Strategies:
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